岗位职责
1数据建模与算法开发：基于电力市场的交易数据、现货价格、负荷曲线、煤价、天气等多维数据，构建短期与中长期电价预测模型（如 ARIMA-X-GARCH、VARMAX、LSTM、XGBoost、Transformer 等）；参与量化交易策略开发，包括套利策略、储能优化调度、风险对冲模型与现货—中长期联动分析；优化模型参数，提升预测精度与算法稳定性，持续跟踪模型在生产环境中的表现。
2策略回测与绩效评估：编写 Python 回测框架，对交易策略进行历史数据回测与滚动测试；评估策略收益率、风险暴露、夏普比率、回撤率等指标，形成可量化的绩效报告。
3系统实现与自动化交易：与系统开发工程师协作，将量化算法部署至交易系统，实现自动化下单、动态调仓与风险控制；建立实时监控与报警机制，确保交易系统稳定高效运行。
4市场研究与创新应用：关注中国及国际电力市场的机制变化（如分时电价、现货结算、辅助服务、容量补偿等）；探索 AI/ML 在电价预测、客户用电行为建模中的创新应用场景。
任职要求 Qualifications
1学历背景：硕士及以上学历，数学、统计学、计算机科学、金融工程、电气工程等相关专业。
2技术技能：精通 Python，熟悉 pandas、numpy、scikit-learn、statsmodels、PyTorch/TensorFlow 等常用数据分析与建模库；具备良好的时间序列分析、机器学习或深度学习建模经验；熟悉 SQL 数据库与大数据平台（如 ClickHouse、Spark）者优先。
3行业经验：1-5年电力量化交易经验；理解中国电力市场的中长期交易、现货市场、偏差考核机制、储能策略、节点电价等概念。
4综合素质：较强的逻辑推理与定量分析能力，具备创新精神与自我驱动力；具备团队协作意识，能与交易、研发、运维等团队高效沟通。