岗位职责:

1、深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；
2、持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；
3、设计新的信号需求，持续产出低相关组合；协助优化对冲交易策略；
4、对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征；
5、优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。

1、硕士及以上学历，具有计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业背景；
2、可熟练使用Python进行数据处理及建模，具备较强的工程实现能力和自主学习能力，具备C++开发经验者优先；
3、具备1年以上组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；
4、具备高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究。