岗位职责：

1.协助基金经理进行日常组合的管理、风险分析及绩效归因；

2.协助基金经理向机构、渠道及重要投资者进行量化策略路演；

3.维护和优化现有量化策略、回测框架、交易算法及风控系统等；

4.因子研究及挖掘，包括但不限于基本面因子、高频因子、机器学习因子等；

5.多因子模型的构建与优化，包括量化程序的编写、调试、优化、维护以及监控；

6.负责将公司已有的投资策略思想量化；

7.拓展量化模型储备，方向包括但不限于量化择时、多因子选股、行业配置、趋势跟踪、事件驱动等。

任职要求：

1.硕士及以上文化程度，金融工程、数学、统计学、计算机科学或相关领域，有金融复合背景者优先；

2.5年及以上相关领域工作经验，有成熟指数增强策略者优先；

3.精通多因子框架，包括因子构建、因子回测、因子合成、barra模型等；

4.精通至少一门编程语言，如Python、Matlab、R等，并且熟练使用数据库；

5.具有敏感的数据观察能力、较强的逻辑分析能力及问题解决能力；

6.良好的团队合作精神和沟通能力。

7.政治素质强，中共党员优先。