岗位职责：
1.因子研究及挖掘，包括但不限于基本面因子、高频因子、机器学习因子等；
2.多因子模型的构建与优化，包括量化程序的编写、调试、优化、维护以及监控；
3.跟踪投资组合的表现，定期对投资组合的收益、风险、跟踪误差等指标进行分析和评估；
4.负责将公司已有的投资策略思想量化；
5.拓展量化模型储备，方向包括但不限于量化择时、选股、行业配置、趋势跟踪、事件驱动等。

岗位要求：
1.硕士及以上文化程度，金融工程、数学、统计学、计算机科学或相关领域，有金融复合背景者优先；
2.2年以上公募基金、证券公司等金融机构的量化研究相关工作经验；
3.精通至少一门编程语言，如Python、Matlab、R等，并且熟练使用数据库；
4.精通多因子框架，包括因子构建、因子回测、因子合成、barra模型等；
5.具有敏感的数据观察能力、较强的逻辑分析能力及问题解决能力；
6.良好的团队合作精神和沟通能力；
7.政治素质强，中共党员优先。