1、负责量化投资策略的研究与开发，包括但不限于多因子模型、统计套利、基本面量化等；
2、基于市场数据，构建和优化投资组合策略，进行资产配置与风险管理；
3、深入分析市场数据，挖掘潜在的投资机会，实施策略的历史回测与参数优化；
4、撰写研究报告，与团队合作推进策略实施与迭代，确保策略的实盘表现；
5、持续跟进市场动态，评估策略表现，调整优化策略以应对市场变化。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机物理学或相关理工科专业背景；
2、具备较强的数理分析能力，熟悉随机过程、时间序列分析、优化理论等量方法；
3、熟练掌握Python,有使用R/C++/Matlab等至少一门编程语言进行量化模型开发的经验；
4、熟悉金融市场，了解衍生品定价机制，具备低频交易策略的研究和实践经验；
5、具备良好的数据处理能力，使用SQL、Pandas等工具处理大量数据的能力。