岗位职责：
1、负责基于量化投资模型的研究，开发行业轮动、择时等投资策略；
2、负责优化和维护基金评价、基金选择的量化模型，筛选量化基金池；
3、负责量化投资模型的开发与测试，包括数学模型的建立，历史数据的回溯分析，以及真实数据的模拟跟踪；
4、其它相关的数据处理工作。
任职资格：
1、所学专业：应届本科生（985）应届硕士（211）经济、金融、数学、金融工程专业
2、具备较好的数理、计量知识及扎实计算机编程能力；
3、逻辑思维能力强，了解市场上主流金融产品及策略模型；
4、良好的分析表达能力，良好的沟通协调能力，积极主动、责任心强
经验要求：
技能要求：较好的编程能力和数据处理能力，精通python/Matlab/C++/ C# 中至少一门工作语言，有异步编程经验者优先