岗位职责
协助处理金融市场数据（股票、期货、基金等）及另类数据的收集、清洗与验证，保障数据准确性。
参与量化策略回测与优化，用 Python 等工具搭建回测框架，测试策略有效性与参数敏感性。
辅助因子挖掘、机器学习模型（线性回归、决策树等）的落地与验证工作。
撰写研究报告，记录策略逻辑、回测结果及优化思路，为团队决策提供参考。
配合团队完成市场动态跟踪、工具脚本开发等其他量化相关支持工作。
任职要求
重点高校本科及以上在读，数学、统计、计算机、金融工程、物理、自动化等理工科专业（大三、研一 / 研二优先）。
数理基础扎实（概率论、统计、线性代数、微积分），能理解量化策略数学逻辑。
熟练掌握 Python，会使用 Pandas、Numpy、Scikit-learn 等库；加分项：掌握 MATLAB、C++、R。
了解金融市场基础知识，对量化交易、算法交易有浓厚兴趣；加分项：有相关实习、项目或个人策略实践经验。
逻辑清晰、注重细节，具备良好的问题解决能力与团队协作意识，每周至少实习 4 天（全勤优先）。
实习福利
资深量化分析师一对一指导，接触一线量化策略与模型，快速提升专业技能。
参与真实项目落地，积累可复用经验，优秀者可获转正 offer 或行业内优质推荐。
弹性工作时间，支持部分远程办公，免费提供量化书籍、行业报告及培训资源。
定期组织技术沙龙、团队分享会，办公环境舒适，含零食饮料、节日福利。
申请方式