职责描述：

1.负责ETF、期货量化/程序化策略的开发全周期管理，包括策略研究、数据处理、建模及策略回测等；或期权量化交易中高频策略开发，包括但不限于高频做市策略、波动率交易、期权事件驱动策略、波动率曲面套利等；

3.负责推动策略的实盘上线，与IT开发人员合作，制定实盘投资方案和风险管理规则，监控策略的实盘交易表现，及时对策略交易进行管理；

4.负责定期汇总编制各类交易统计报表，对交易结果统计、分析、总结，进行业绩归因。

任职要求：

1.本科及以上学历，金融工程、数学、统计等理工科类相关专业毕业；

2.有较成熟的中高频量化交易研究体系；

3.精通Python、Matlab、 C/C++，有数据处理、策略回测、算法实现能力；

4.具有做市商工作经验者优先。