1、交易算法开发与优化。主导期货市场（有色金属品种）的量化交易算法研发，设计、优化及落地，提升交易效率与成本控制能力。运用统计分析、机器学习（如时序模型、强化学习）及运筹优化技术，构建高频或中低频交易模型，优化开平仓策略及仓位管理。

2、市场微观结构研究。深度分析有色金属期货的市场流动性、冲击成本及订单簿动态，开发适应市场规则（如交割制度、持仓限制）的算法策略，降低交易滑点与风险。跟踪宏观经济、供需基本面及政策变化，结合现货价格与期货价差，设计期现套利、跨期套利等策略。

3、风险管理与系统支持。协助搭建交易风控体系，设置实时风险监控指标（如持仓限额、最大回撤），开发异常交易预警模块。优化交易系统的稳定性与响应速度，确保算法在高并发场景下的可靠执行。

4、策略落地与协同。将策略模型转化为可执行的交易指令，跟踪策略绩效并持续迭代。参与有色金属产业链调研，对接现货贸易需求，设计套期保值方案，实现期现业务联动。

岗位要求：

1、学历与专业。本科及以上学历，计算机科学、数学、金融工程、统计学等相关

专业。

2、技术能力。精通 Python/C++ 编程语言，熟悉 Linux 环境及常用数据结构与算

法；掌握机器学习框架、量化交易工具。

3、行业经验。2 年以上量化交易、算法开发或有色金属期货研究经验，熟悉期现

套利、套期保值等业务流程；有高频交易策略开发或大规模数据处理经验者优

先。

4、综合素质。对市场动态敏感，具备较强的数据分析与逻辑推理能力，能快速定

位策略缺陷并优化；抗压能力强，具备良好的团队协作与沟通能力。