【岗位描述】

量化研究员-投资方向负责运行投资组合优化器，为各产品线构建二次优化问题的组合限制，通过分析和回测动态调整优化器的限制参数、惩罚系数，对编程和数学能力有较高要求；同时需要对策略的执行情况进行跟踪、分析和优化。理想的候选人有优秀的编程水平、快速的反应力，能同时处理多项任务，对数字具有敏感性和较强的风险意识。
【岗位职责】

1. 参与公司量化模型的研发、策略代码的编写、优化和执行；建立、跟踪、维护相关数据库及策略监测。
2. 负责产品的日常交易（场内股票、股指期货、场外收益互换为主），操作投资组合优化器，每日生成交易计划，检查优化器输出结果是否符合预期。
3. 根据业务需求，设计新产品的组合限制与交易系数，或在旧产品更新组合限制与交易系数。
4. 负责使用专业工具进行分析、回测，研究优化器最佳组合参数。
5. 负责使用专业工具进行分析与优化结果与实盘表现的差距并建模，提升优化器对实际业务需求的模拟能力。
6. 负责与券商股衍、证金部门沟通，构建跨券商、跨场内外可比的交易模型，定期赋权评估所有券商，以此决定产品的资金调配，优化算法交易执行。

【岗位要求】

1. 本科及以上学历，有优秀的编程能力（Python）和数学、统计基础，对投资组合、优化有强烈兴趣。
2. 有统计学基础和投资学相关知识者优先。
3. 工作细心、谨慎、态度认真。
4. 具备基础英语读写能力。
5. 具有良好的团队协作及沟通能力，能够活跃团队氛围，积极融入团队。
6. 具有一定的抗压能力，适应快速的工作节奏。