岗位职责：
1. 研发并实盘管理期货量化策略（高频/统计套利/趋势跟踪等），涵盖国内/国际主流期货品种；
2. 构建低延迟交易系统，优化订单执行算法（滑点控制、冲击成本模型）；
3. 设计多层级风控体系，实时监控策略风险敞口；
4. 探索另类数据在期货策略中的应用，持续迭代模型；
5.提供专业的基金/证券/期货相关策略建议和报告，跟踪策略执行效果并持续改进；
6.完成上级交办的其他相关工作。
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、数学、统计、计算机等相关专业优先；
2. 持有基金/证券/期货从业资格证，2年以上期货量化实盘经验，策略年化夏普率≥1.5（需证明）；
3. 精通Python、C++，熟练使用Linux环境及KDB+；
4. 深入理解期货市场微观结构及交易所规则；
5、职业素养：
学习能力强，诚信正直，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识；
具备优秀的沟通协调能力、团队合作精神和抗压能力；
6. 有跨境期货套利（如LME vs 上期所）经验优先考虑。
薪资结构：基本薪资+绩效/提成+年终 底薪4K+提成5-10%
福利：朝九晚六-周末双休-缴纳五险-行业大佬带教，节日福利-带薪年假