· 负责基于ORE框架的金融衍生品模型开发与维护

· 实现复杂金融产品的数值计算算法（可转债、结构化期权等）

· 参与风险数据治理和模型验证工作

· 计算机、金融工程或数学相关专业本科及以上学历，3年以上金融量化系统开发经验

· 精通C++编程，熟悉现代C++标准（C++11/14/17）

· 熟悉ORE（Open Source Risk Engine）框架架构和API使用

· 掌握QuantLib量化金融库的使用和扩展

· 具备面向对象设计能力，能构建可扩展的类层次结构

· 能独立分析与解决复杂算法问题，具备代码重构与性能优化能力

· 熟悉文件处理和大规模数据计算

· 具备良好的学习能力与团队协作精神

· 有证券、基金或衍生品交易系统开发经验

· 有ORE或QuantLib实际项目开发经验

· 熟悉Linux/Unix开发环境

· 具备优秀的技术文档编写和UML设计能力

· 了解金融衍生品定价理论和风险管理