岗位职责
AI量化策略开发研发基于机器学习、深度学习的量化交易策略，包括但不限于因子挖掘、价格预测、组合优化等。
构建数据清洗、特征工程、模型训练与回测的全流程框架，确保策略的稳健性与可扩展性。
系统开发与优化负责量化交易系统的前后端开发，包括策略执行、订单管理、风险监控等模块。
优化系统性能，确保低延迟、高并发下的稳定运行，提升交易执行效率。
AI算法研究与落地跟踪AI领域前沿技术（如强化学习、大模型应用等），探索其在量化场景中的创新应用。
结合金融数据特性，设计并实现高效的AI算法模型，提升策略收益与风险控制能力。
跨团队协作与量化研究员、数据科学家、交易员紧密合作，将算法成果转化为可落地的交易策略。
参与技术文档编写、代码审查及系统部署，确保项目高质量交付。
任职要求
编程基础精通Python语言，熟悉常用开发框架（如Flask/Django、FastAPI等）及工具链（如Git、Docker）。
具备扎实的Python前后端开发能力，熟悉前端基础（如React/Vue/HTML/CSS/JS）或具备相关经验者更佳。
AI算法基础熟练掌握机器学习/深度学习理论，熟悉常见算法（如SVM、CNN、LSTM、Transformer等）及工具库（如Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch）。
有AI模型训练、调优及部署经验，熟悉量化场景下的特征工程与模型评估方法。
量化领域知识了解量化交易基本流程，熟悉金融数据（如K线、订单簿、基本面数据）的处理与分析。
有量化策略开发或回测经验者优先，熟悉Backtrader、Zipline等量化框架更佳。
其他要求本科及以上学历，计算机、数学、统计、金融工程等相关专业优先。
具备优秀的逻辑思维与问题解决能力，良好的代码规范与团队协作精神。
对新技术保持热情，善于学习与自我驱动，能适应快节奏的研发环境。
熟悉C++/Rust等低延迟语言，有高性能计算经验。
了解金融市场微观结构或具备交易经验者优先。