岗位职责：
基于现有平台进行量化交易策略的设计、开发和优化，实现自动化交易策略的落地；
利用历史数据和实时行情数据，进行策略回测、风险评估及性能优化；
与团队协作，完成策略建模、数据处理及交易信号生成；
编写可维护、高性能的策略代码，并进行版本管理与文档整理。
任职要求：
教育背景：计算机、金融工程、数学、统计学、物理或相关专业本科及以上学历；
编程能力：精通Python，熟悉常用数据分析、机器学习库（如Pandas、NumPy、Scikit-learn、TensorFlow/PyTorch等）；熟悉C++或Java者优先；
量化交易基础：了解常用量化策略（CTA、套利、趋势跟踪、因子模型等），具备实际策略开发和回测经验；
数据处理能力：熟悉金融数据获取、清洗、特征工程及分析；具备数据库操作经验（MySQL、PostgreSQL、Redis等）；
沟通与学习能力：具备良好的逻辑思维能力和团队协作能力，能够快速学习新算法和新工具。
加分项：
在量化交易平台（如迅投、米筐、聚宽等）有实际策略开发经验；
熟悉机器学习、深度学习在量化交易中的应用；
有Git、Docker、Linux开发经验；
对高频交易、微结构研究有兴趣或经验