量化开发工程师（Quantitative Developer）- 量化研究与高频交易团队
工作地点：上海
职位概述
您将与量化研究员及基础设施工程师密切协作，把数学模型和交易策略转化为可在生产环境稳定运行的代码与系统。工作覆盖策略原型验证、回测平台建设、低延迟执行引擎优化、行情与交易数据管线治理等关键环节，助力团队在市场持续获得超额收益。
核心职责
- 将研究员提供的量化模型与策略原型快速转化为可回测、可部署的生产级代码;
- 负责量化投资策略中的因子开发、机器学习模型部署并对接回测框架与仿真环境；
- 优化执行引擎性能，降低延迟并提高撮合效率；
- 构建稳定、高吞吐的行情与交易数据处理管线，提升数据可用性和一致性；
- 参与监控系统建设与交易平台运维，协助实施交易风控逻辑。
岗位要求
- 物理、计算机科学、软件工程、数学、电子工程等相关专业本科及以上学历；
- 扎实的编程能力：Python、C++17/20（模板、并发、SIMD）；
- 熟悉常用数据结构、算法与操作系统原理，能快速定位和优化性能瓶颈；
- 有股票实盘或模拟交易系统开发经验；
- 良好的沟通协作和文档撰写能力，具备中英文读写基础；
加分项
- 高频撮合或行情链路优化经历；
- 熟悉FPGA等极低延迟技术栈；
- 熟悉CUDA，有机器学习、深度学习在量化中的实际应用案例。