岗位职责：
1、主导多因子策略指数（动量/期限结构/偏度等）的模型构建，完成从数据清洗、因子合成到指数编制的全流程开发；
2、建立多周期回测框架（日频至Tick级），验证策略在极端行情下的鲁棒性，优化滑点与手续费模型；
3、开发动态权重分配算法，根据市场波动率、流动性状态调整因子组合权重；
4、构建并维护高频金融数据库（行情/持仓/基差/库存），开发数据校验与异常监测工具；
5、制定尾部风险对冲方案（如VIX跳升期启用期权保护），控制指数最大回撤。
岗位要求：
1、硕士及以上学历，金融工程/计算机/数学/物理学专业；
2、熟练掌握时间序列分析、机器学习等统计知识；
3、具备一定量化策略开发经验，具备以下任一经历者优先：
- 主导开发交易所授权指数（如中证商品指数）
- 管理指数增强产品规模超1亿
- 发表量化策略相关SCI论文
4、逻辑推理能力+跨部门协作能力（需频繁对接合规、IT、产品团队）。