岗位职责：
1. 研究数据微观结构，从海量数据中发掘有效信号，总结规律，开发量化策略模型；
2. 跟踪国内外主流机构的研究成果，进行专项研究课题；
3. 跟踪量化策略在实盘的表现，不断对策略进行优化；
4. 协助投资经理经理进行策略配置和管理工作。
【任职要求】
1. 国内外重点学校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等理工科类专业，或与数量分析、量化交易等高度相关的复合专业背景；
2. 有扎实的数学、统计理论基础，对数据有很强的敏感性，
3. 有出色的编程能力，精通python，熟悉SQL数据库；
4. 熟悉传统机器学习与深度学习算法原理及应用场景，能熟练构建基于决策树、各类深度神经网络（DNN/CNN/LSTM/Trans等）的金融时间序列预测模型
5. 对量化投资有热情，有志于在量化行业长期发展，具有团队协作精神，专注，学习能力强。
工作地点：上海市浦东新区，面试时请提交一份能体现研究和代码能力的成果。