岗位职责：
1、通过数理方法研究开发期货、期权中高频交易策略，包括但不限于做市策略；
2、改进团队现有定价模型和做市策略，提升盈利能力和交易所排名；
3、与交易员、技术开发同事合作，推动策略上线，跟踪实盘表现，持续优化。
岗位要求：
1、国内外知名高校数学、物理、计算机、金融工程等理工科类专业博士学位；
2、对数理分析方法和机器学习有深入理解，熟悉期权定价、波动率模型和做市策略者优先；
3、具备出色的编程能力，语言不限；数据分析能力强，能够编写策略并进行回测；
4、能够熟练使用C++开发实现交易策略者优先。