岗位职责：
1.负责策略（包括但不限于ETF申赎套利、期现套利，可转债套利，ETF做市，股指跨期等）的研究与开发；
2.根据市场环境的变化，对套利策略进行维护、优化和迭代；
完成套利策略的落地和实盘运行，负责套利类投资组合的构建、监控和维护。
岗位要求：
1.至少具有2年以上量化策略研究经验，熟悉量化策略开发流程，具备独立研发量化交易策略的能力；
2.对ETF一二级市场的申赎套利有深入了解，至少精通某一类套利策略（中低频套利策略优先）；
3.有较强的计算机编程能力，精通Python、MATLAB、C++等至少一门计算机语言，对程序化交易系统开发具有一定的了解。