1. 负责日常场外/场内衍生品交易报价对冲，管理相关衍生品头寸，波动率曲面维护，制定风险对冲策略；
2. 研究对冲策略，协助完成现有策略优化与交易系统改进；
3. 协助进行日常交易分析以及数据库更新维护；
4. 协助完成新场外结构和产品的上线。
5. 完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1. 国内外大学金融工程、数学、物理、计算机相关专业硕士学历；

2. 熟悉期货、期权及其他衍生品定价模型与风险管理；

3. 具有一定的编程能力，能熟练运用python或C++等编程语言实现衍生品定价、风险计算和交易辅助工作；

4.做事细致、抗压能力强、具有良好的团队合作精神和风险管理意识。