工作职责：

1、负责场外日常报价、盯市、对冲与头寸管理；

2、包括但不限于波动率、基差、日内多空、指数增强策略等方向的交易策略研究、开发及执行；

3、对于波动率、基差、多空方向、指数增强策略等方面的基本面研究分析；

4、研究与设计对冲交易策略，论证与回测对冲交易策略；

5、衍生品定价模型研究、参与新结构、新模型的设计与实现。

任职要求：

1、硕士研究生及以上学历，金融、金融工程、数理统计、计算机等相关专业优先；

2、3年及以上衍生品交易相关工作经验；

3、具备编程能力，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力，熟练使用Excel，熟悉Python、C++、VBA等编程语言；

4、具备较强的抗压能力，适应快节奏高效率工作；

5、具有较强的沟通协调能力，积极主动，认真细致，有较强的执行力和工作责任心，团队合作意识强。

6、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录