岗位职责:
1、负责量化投资策略开发、评估、实施及维护。运用专业知识进行数据分析、统计建模、策略设计，搭建量化投资回测系统和交易系统；
2、在授权范围内作出投资决策，管理投资的风险敞口和资金，设计操作方案并组织实施，生成投资组合并分析组合运行情况；
3、协助完成量化投资和交易策略的投后跟踪和归因分析；
4、完成部门交办的其他工作。
任职要求:
1.海内外高校硕士及以上，数学、统计、物理、计算机、电子工程、金融工程、计量经济学等理工或复合背景优先；博士或竞赛金牌获得者优先。
2.熟练掌握 Python（pandas/numPy/SciPy），掌握 C++、R、Matlab 至少一种；熟悉 Linux、SQL 及常见分布式计算框架者优先。
3.扎实的概率统计、线性代数、时间序列与优化理论功底，能独立完成建模、回测及显著性检验。
4.熟悉 A 股或美股二级市场微观结构，了解多因子体系、常见量化策略及交易执行机制，有实盘业绩或成熟策略者优先。
5.通过证券/基金从业资格、CFA、FRM 等考试者优先。
6.对数字高度敏感，逻辑严谨，抗压与自我驱动能力强，具备良好的沟通协作与英文文献阅读能力。