专户投资部

岗位名称：量化研究员实习生

工作地点：北京

岗位职责：

1、开发完善多策略回测框架，协助测试因子有效性和模型历史表现;

2、研究、复现、开发基于多因子、机器学习、组合优化、另类数据挖掘等方法的投资模型及策略;

3、协助开展境内外宏观、权益、商品、衍生品等领域基础性专题研究工作，进行数据处理及报告撰写。

任职资格:

1、编程基础扎实，熟练运用 Python，对SQL/MongoDB具备丰富经验者优先;

2、在读硕士研究生（26届及以后），具备计算机、数学及金融复合背景者优先，熟练阅读英文论文者优先;

3、对资产定价理论体系有认知，熟悉固收市场及期货、期权等金融衍生品和大类资产配置策略者优先;

4、抗压能力强，善于沟通协作，思维敏捷细致，态度认真负责。