岗位职责:
1、协助权益类市场量化投资策略的研发与迭代，包括因子挖掘、策略构建、回测优化等全流程工作，为自营投资提供可落地的量化策略支持；
2、基于宏观数据、行业数据、个股基本面数据、量价数据及另类数据，挖掘具有alpha收益或风险对冲能力的有效因子，构建因子库并持续更新维护；
3、搭建并优化量化研究框架与回测系统，运用统计分析等方法，对策略的有效性、稳定性及风险收益特征进行验证，确保策略在不同市场环境下的适应性；
4、配合部门完成投研数据治理、量化工具开发等支持性工作，完成投资经理安排的其他工作。
任职要求:
1、计算机、数学、物理等相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、熟练使用Python、C++、JAVA等至少一种编程语言，能够运用Pandas、NumPy等库进行数据处理、统计分析与量化模型开发；
3、熟练使用量化回测工具与数据终端，了解权益市场常见量化策略（如多因子选股、指数增强等）的研发逻辑与流程；
4、工作积极主动，责任心强，自我驱动，具有合规风控意识，有出色的沟通能力和团队合作精神。