岗位职责:

1. 以自主编程方式，实现金融衍生工具估值定价、风险计量模型验证及日常监控等模型生命周期管理工作，对期现、做市及场外衍生品等业务所涉及的各类风险进行计量、监控和报告，包括但不限于策略、规模、敞口等；

2.对衍生品业务的新产品、新业务等进行风险评估；

3.落实对场外、做市业务使用模型的评估及验证职责；

4.协助推进风险数据采集和风险管理系统功能完善，进行数据测试与维护；

5.定期或不定期开展压力测试、风险检查及各类内/外部报告和报表编制工作。

任职资格:

1.硕士及以上学历，金融、经济、金融工程、计算机、数学等相关专业，博士学历优先考虑；

2.具备3年以上证券、金融等相关领域工作经验，有期货产业链、衍生品业务风险管理相关从业经验的优先考虑；

3.熟悉期权等各类衍生品的定价、风险管理方法，熟悉PDE、MC等期权定价方式，并能用Python、C++等主流工具实现衍生品的定价、敏感度分析、策略回测；

4.具有较强的学习分析、沟通和协调能力，具备团队协作精神；工作严谨认真，具有较强的责任心和抗压能力；有CFA、FRM、期货投资分析从业资格等相关资质者优先；

5.具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。