岗位职责：
1、负责 JM-J、I-RB、跨期价差的研究、交易和风险控制；
2、使用 Kalman Filter、OU、PCA 构建价差结构模型；
3、将库存、利润、基差等产业数据转化为因子；
4、识别价差失效风险（β不稳定、半衰期变长）；
5、决定价差策略：做多/做空/暂停/加仓；
6、与 AI Quant 合作建立 Regime-based MR 引擎；
7、与 Vol Lead 协作处理波动率风险。
任职要求：
1、统招硕士及以上学历，数学、金融数学、物理、工程类专业；
2、有跨期、跨品种套利经验；有黑色产业研究经验优先；
3、熟悉Kalman Filter、OU、PCA ；
4、理解 JM、J、I、RB供需结构；
5、具备良好的团队协作和沟通能力。