岗位职责：
1、开发Strike Engine（多因子执行价模型）
2、构建Gamma Hedge Engine/VRP Engine/Spread Optimizer
3、搭建回测框架（NVDA/TSLA/SPX/IC/50ETF）
4、接入IBKR/CTP/TuShare API
5、构建风险评估（Delta/Gamma/vega）
任职资格：
1、统招硕士及以上学历，数学、金融数学、物理、工程类相关专业优先
2、熟悉期权Greeks、IV、Skew、Term Structure，有量化、期权、做市经验者优先
3、熟练Python（numpy/pandas/scipy）
4、逻辑清晰，表达流畅，沟通能力强