岗位职责：
1、负责VRP（卖方结构化）策略的定价、建模和风险管理；
2、构建并维护波动率模型库：GARCH、Stochastic Vol、SVJJ、Local Vol / Dupire、Rough Vol ；
3、对 implied volatility surface 进行 SVI / SABR 校准；
4、设计 Gamma hedge / Vega risk 控制机制；
5、构建期权组合的 Greeks 风险监控系统；
6、使用 Fourier、PDE、MC等方法定价 exotic options ；
7、与Microstrucure Quant 合作提升对冲与执行质量；
8、与AI Quant 协作构建波动率 Regime 指标。
任职要求 ：
1、统招硕士及以上学历，数学、金融数学、物理、工程相关专业，博士优先；
2、深刻理解莱维过程、SDE、SPDE；
3、熟练掌握 Fourier 方法 / PDE /Monte Carlo；
4、有期权风险管理或波动率建模经验优先；
5、具有良好的科研素养和强烈的探索精神；
6、具备良好的团队协作与沟通能力。