一、岗位职责
1、基于 C++ 开发和维护低延迟、高并发的量化交易核心系统，包括行情接收、订单执行、风控系统、交易网关等模块，保障系统的稳定性和性能（如微秒级延迟优化）。
2、将数学模型、量化策略转化为高效的 C++ 代码，实现策略的回测、仿真和实盘部署，优化策略执行效率。
3、开发高性能的数据处理模块，对接各类行情数据源（如 Level2、Tick 数据），完成数据的清洗、存储、计算和可视化，支撑策略研究和交易决策。
4、持续优化交易系统的性能（包括内存管理、CPU 缓存、网络 IO、多线程并发等），排查和解决系统中的性能瓶颈、稳定性问题，保障交易系统 7×24 小时稳定运行。
5、跟踪 C++ 最新技术（如 C++17/C++20 特性、高性能网络库、内存池、锁 - free 编程等）和金融科技领域的前沿技术，引入并落地到量化交易系统中。

任职要求：
1. 熟悉C++编程语言，具备扎实的编程基础；
2. 具有良好的算法和数据结构基础；
3. 熟练使用常见的开发工具，如VS、Eclipse等；
4. 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神；
5. 统招本科及以上学历，有扎实的计算机科学/软件工程背景。