岗位职责：
1. 策略开发：基于数学模型和统计分析构建交易策略（如套利、高频、趋势跟踪等）并进行回测、模拟和实盘测试。
2. 数据处理：处理核心结构化和部分非结构化金融数据（行情、成交、宏观数据、文本等），构建数据管道，优化数据质量和获取效率。
3. 模型构建与优化：使用机器学习、统计学习等技术改进策略，实现风险控制模型、资金管理模型。
4. 系统实现与部署：与开发团队合作，将策略部署到交易系统中，监控系统性能与异常，优化运行效率。
任职要求：
1. 学历背景：研究生优先，专业不限，计算机、数学、物理、金融专业优先。
2. 3年左右量化分析或量化策略项目跟进经验，负责过策略开发、回测系统搭建、金融数据分析、机器学习模型应用等量化分析项目。
3. 熟练使用Wind、TuShare、JQData、Bloomberg API等数据处理软件，对回测框架：Backtrader、Zipline、QuantConnect、vn.py有较深的了解。
4. 对机器学习平台：TensorFlow、PyTorch、XGBoost、LightGBM有了解优先。