岗位职责：

1、针对国内市场股票、期货、期权、可转债等金融产品，自主研究开发量化交易策略，并进行回测分析；

2、对回测数据及实盘交易结果持续进行跟踪和数据分析，业绩归因，对交易策略进行优化改进和迭代；

3、参与完善、维护量化交易基础设施，包括量化研究平台、数据库、自动化交易等；

4、参与基金产品管理。

任职要求：

1、本科及以上学历，数理功底扎实，掌握随机过程、时间序列分析和优化理论等技能，数学、物理、统计、金融工程等理工科专业优先；

2、熟悉股票、期货、期权、可转债等金融行业知识及经典量化策略；

3、至少精通一门编程语言（Python、C++、C#），并能熟练使用；

4、对量化投资有强烈热情，科研能力出众；

5、工作认真负责，重视团队合作。

6、工作地点：成都

7、薪资可面议，可接受实习生，实习优秀者可转正