岗位职责：
一、策略研究与优化
1、主导股票、股指期货、期权等金融衍生品的量化策略研究，重点开发跨市场套利（如股指期货与ETF/指数基金的期现套利）、跨期套利（如股指期货不同合约的价差回归策略）以及期权波动率套利等高概率收益模型；
2、探索统计套利与高频套利策略，结合机器学习/深度学习算法优化策略的稳定性和收益风险比；
3、重点研究低风险交易策略，构建多品种、多周期的对冲组合，确保策略在极端市场环境下的有效性。
二、实盘交易管理
1、负责实盘操作，通过程序化交易系统执行交易策略，管理日均千万级以上规模的交易头寸；
2、制定并执行严格的风险控制方案，确保低回撤率；
3、每日复盘交易数据，完成策略绩效分析，优化交易策略。
任职要求：
1、熟悉股指期货，股指期货，股票期权和股票等交易规则，具备实战操盘经验；
2、精通数理统计工具，能够独立完成策略的研究和交易。
3、具有1年以上股指期货/期权套利相关的实盘经验，能提供历史交易记录或策略净值曲线者优先；