岗位职责：
1、专注ETF套利策略研究，包括但不限于折溢价套利、跨市场套利、跨品种套利、事件驱动套利等，探索不同市场环境下的套利机会；
2、负责ETF轮动策略（如行业轮动、风格轮动、因子轮动等）的研发、回测、优化及实盘跟踪，持续挖掘可落地的轮动逻辑与信号；
3、构建并维护ETF相关数据库，收集、整理、清洗ETF净值、成交量、持仓结构、成分股数据及宏观、行业等辅助数据；
4、与交易、风控、技术团队紧密协作，完成策略的工程化落地、实盘风险监控及绩效归因分析，根据市场变化及时调整策略参数；
5、跟踪国内外ETF市场动态、产品创新及监管政策变化，持续拓展策略研究的边界与深度。

任职要求：
1、硕士及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机科学、物理等理工科或量化相关专业背景，具备扎实的数理统计基础与量化分析能力；
2、3年量化策略研究相关经验，有ETF轮动、ETF套利策略研发或实盘相关经验者优先；
3、深入理解ETF产品机制、交易规则及定价逻辑，对ETF市场的轮动规律、套利机会有敏锐的洞察力和独立的分析判断能力；
4、具有在知名中大型基金公司、券商等实际从事量化投资研究工作经验优先；
5、有稳定、可验证的成熟策略，有大资金成功运用多策略经验，回撤较小，对风险控制有丰富经验，能够熟练研发优秀策略。