岗位职责

主导交易终端核心模块(行情解析、订单路由、风控引擎)的架构设计与开发，支持期货/股票/期权多市场接入。

优化低延迟交易链路，实现tick级行情处理与微秒级订单响应(延迟≤5ms)核心模块开发

开发策略执行引擎，支持多策略并发运行(Python/C++混合编程)，提供API供策略研究员调用。

实现交易订单全生命周期管理(下单、撤单、成交回报)，对接交易所CTP/飞马接口。性能调优与稳定性保障

优化内存管理(无锁队列、内存池技术等)。设计实时风险监控模块(交易熔断、风险度计算等)。量化交易对接

与量化研究员协作，将数学模型(如LSTM预测、统计套利)转化为可执行代码。

任职要求教育背景

本科及以上学历，计算机、金融工程、自动化等相关专业。技术能力

编程语言:精通C++(模板元编程、内存优化)或Python(异步I0、高性能计算)，至少精通一门。

低延迟技术:熟悉DPDK/Solarflare网卡加速、Linux内核Bypass、CPU亲和性绑定。分布式系统:掌握ZeroMQ/Kafka消息队列、Redis集群、gRPC服务开发。数据库:熟练使用MySQL/InfluxDB时序数据库，具备SQL优化经验。项目经验

3年以上量化交易系统开发经验

金融与业务知识(加分项)

熟悉期货交易规刚(如保证全计，、限介制度)

了解做市笔略(伦差管理流动性控