岗位职责：

1. 构建大豆期货价格预测模型（如ARIMA、GARCH、LSTM神经网络等）。

2. 开发套利策略（如跨期套利、期现套利）并进行回测验证。

3. 分析宏观经济与现货市场数据对期货价格的影响。

4. 部门领导安排的其他工作。

任职要求：

-学历：统招本科及以上，数学、统计学、金融工程、物理等相关专业。

-技能：

- 熟练使用Python/R进行数据建模（至少掌握Pandas、NumPy、Scikit-learn）。

- 熟悉期货市场交易规则及大宗商品基本面分析。

- 了解机器学习算法（如随机森林、XGBoost）及统计套利理论。

- 经验：

- 3年以上期货/量化交易经验，有大豆或农产品研究经验者优先。

- 有套利策略开发经验者优先。

-软技能：逻辑清晰、抗压能力强、善于跨部门协作。