1、负责期货、期权等金融衍生品的智能交易算法研究与开发，例如TWAP、VWAP、价差等，包括策略设计、模型构建、性能优化等，提升算法绩效和执行效率；
2、应用机器学习、深度学习、强化学习等人工智能技术，基于海量结构化与非结构化数据中开展量化多因子挖掘和AI建模，研究方向包括价格波动预测、市场流动性分析、事件驱动策略及交易信号识别，并将研究成果应用至算法交易；
3、负责算法全流程实现与验证，包括代码开发、历史回测、实盘部署及持续迭代，确保算法模块的高性能与系统稳定性；
4、公司、部门安排的其他工作。

岗位要求：
1、本科及以上学历，数学、统计学、物理学、计算机科学、金融工程等相关专业；
2、掌握机器学习、深度学习、强化学习等相关原理，熟悉AI模型在金融时间序列预测及交易中的应用；
3、掌握C++和python等编程语言，熟悉TensorFlow、PyTorch等深度学习框架；
4、对期货期权量化交易算法有着浓厚兴趣，擅长从数据中挖掘规律，在量化分析领域有持续探索的热情，具备强烈的自我驱动力；
5、具有实盘交易经验或者自研交易算法经验优先；
6、优秀的团队合作能力。