职位概述 (Job Summary)

您将直接支持基金经理进行端到端的策略研发工作，从数据基础设施的搭建到实盘交易策略的实现。

核心工作职责 (Key Responsibilities)

1. 策略开发与回测 (Strategy Development & Backtesting):

o 协助基金经理进行 CTA（趋势跟踪、反转、套利等） 量化交易策略的理论研究、模型构建和实现。

o 使用 Python 进行高效的数据处理、特征工程和策略回测，并对结果进行深入分析和优化。

2. 数据与系统建设 (Data and System Infrastructure):

o 负责构建、优化和维护策略开发所需的高频/低频金融数据库（如行情数据、基本面数据等）。

o 确保数据质量和一致性，并开发自动化数据清洗和校验流程。

3. 交易系统支持 (Trading System Support):

o 协助将成熟的策略模型转换为高效、可靠的生产代码，支持交易系统的集成和部署。

o 监控策略表现，并根据实盘反馈进行必要的调整和维护。

4. 研究与报告 (Research and Reporting):

o 跟踪最新的量化研究和技术发展，并将其应用于日常工作。

o 定期撰写策略表现、市场分析和研究成果报告。

必备条件 (Essential Requirements):

· 教育背景： 拥有国内外知名大学的计算机科学、金融工程、数学、统计学、物理学或相关 STEM 领域本科及以上学位。

· 编程技能： 精通 Python 编程，熟悉常用的量化分析库（如 Pandas, NumPy, Scikit-learn, Zipline/Backtrader 或类似回测框架）。

· 专业知识： 对金融市场和交易机制有扎实的理解，熟悉基本的统计学和计量经济学原理。

· 数据库能力： 熟悉 SQL/NoSQL 数据库操作，具备数据库构建和维护的实践经验。

优先条件 (Preferred Qualifications):

· 熟悉 CTA 策略或高频交易（HFT）的基本原理。

· 具备使用 Python 或其他高性能语言的经验。

· 熟悉 Linux 环境和版本控制工具 Git。

· 具备云平台（AWS, Azure, Google Cloud）或分布式计算经验。

我们提供 (What We Offer)

· 具有市场竞争力的薪酬和奖金体系（与策略表现挂钩）。

· 直接参与尖端量化策略研发的机会，接触真实交易数据和系统。

· 清晰的职业发展路径和充足的专业培训资源。

· 与业内资深量化基金经理紧密合作和学习的机会。