（一）研究任务
1.跟踪并深入研究国内外金融工程领域的前沿理论、方法和工具，研究和构建量化投资策略，撰写高质量的研究报告，为公司内部投资决策及客户服务提供专业的金融工程研究成果支持。
2.建立并维护金融工程相关模型，确保模型的准确性、有效性和及时性。定期对模型进行验证、评估和优化，以适应不断变化的市场环境和业务需求。
3.结合市场动态和客户需求，设计创新性的金融工程产品和解决方案，为公司开拓新的业务领域和盈利增长点。
（二）策略开发
1.基于量化分析和金融工程方法，挖掘数据中的规律和信息，开发各类量化投资策略，并对策略进行实盘测试和持续优化。
2.与其他团队或客户紧密合作，将开发的量化投资策略应用于投资组合管理中，对投资组合进行业绩归因分析，评估策略的有效性和贡献度。
（三）市场分析与数据挖掘
1.收集、整理和分析金融市场各类数据，包括宏观经济数据、行业数据、个股数据、期货数据等，运用统计分析方法和数据挖掘技术，提取有价值的信息和特征，为投资决策和策略开发提供数据支持。
2.定期撰写金融工程研究报告，为公司内部和客户提供市场洞察和投资建议。
五、任职要求
（一）教育背景
1.国内外知名高校硕士研究生及以上学历，金融工程、金融数学、金融学、数学、统计学、计算机科学等相关专业优先。
2.具备扎实的数学、统计学和计算机编程基础，熟练掌握至少一门编程语言（如 Python、MATLAB等），具备较强的量化分析和数据处理能力。
（二）专业技能
1.精通金融工程领域的核心理论和方法，如资产定价理论、投资组合理论、风险管理技术等，能够熟练运用这些理论和方法解决实际金融问题。
2.对量化投资策略（如量化选股、量化择时、统计套利、算法交易等）有深入的研究和实践经验，具备独立开发和优化量化投资策略的能力。
3.具备良好的金融市场分析能力，能够熟练运用宏观经济分析、行业分析和公司分析等方法，对金融市场走势和投资机会进行判断。
（三）工作经验
1.具有 2年以上金融工程研究员、量化投资经理等相关工作经验，有在券商、基金公司等金融机构从事金融工程研究或量化投资工作经历者优先。