岗位职责
策略工程化落地：深度参与量化策略的研发全流程，负责将研究员的策略思想高效、精准地转化为高质量的生产级代码，并完成严格的回测与模拟验证。
高性能系统构建：参与设计、开发与维护稳定、高效、低延迟的自动化交易系统，涵盖行情接收、策略计算、订单执行等核心模块，确保系统在高并发场景下的稳健运行。
数据 pipeline 开发：负责海量、多维度金融数据（包括但不限于Level-2行情、基本面数据、另类数据）的获取、清洗、存储与分析，构建并优化可靠的数据处理流水线，为策略研发提供坚实的数据基石。
系统性能调优：持续对策略代码与交易系统进行性能剖析与瓶颈突破，通过算法优化、并行计算等手段不断提升系统的计算效率与响应速度。
风控系统支持：协助搭建和完善实时风险监控体系，开发并维护风控规则引擎，确保所有交易行为在预设的风险边界内安全执行。
任职要求
学历背景：计算机科学、数学、物理、统计学、电子工程、金融工程等相关理工科专业，硕士及以上学历。
编程能力：具备扎实的编程功底，精通Python，熟练掌握NumPy, Pandas, SciPy等科学计算库；同时，精通至少一种对性能要求苛刻的系统级编程语言（如C++、Java、Rust），对数据结构、算法及操作系统有深刻理解。
数据处理经验：熟悉常用的关系型数据库（如MySQL, PostgreSQL）与时序数据库，具备处理TB级数据集的实际经验，了解分布式计算框架（如Spark, Dask）者优先。
金融知识储备：对金融市场运行机制及各类金融工具有清晰认知，有量化策略回测、算法交易或交易系统开发的实际经验者优先。
综合素质：具备严谨的逻辑思维能力、强烈的求知欲与出色的团队协作精神，对探索数据背后的市场规律抱有极大的热情。