岗位职责:

1.硕士研究生及以上学历，统计、数学、物理、金融工程、计算机等相关专业，有数学建模、金融相关竞赛获奖者优先；
2.具备三年以上量化衍生品投研工作经验，有实盘策略管理经验且过往业绩良好；
3.精通数据整理分析和建模，精通C++、Python、Java等一门或多门编程语言，熟练使用量化分析工具；
4.具备开发量化策略的能力，针对不同市场环境调整策略逻辑，解决策略失效问题；
5.深入理解金融衍生品定价原理、交易规则及风险管理办法；
6.具有证券从业资格。

1.研究证券市场运行规律，进行量化衍生品投资策略的设计开发和管理，实现投资收益；
2.引进国内外最新的量化衍生品研究成果，预判市场趋势并为策略调整提供依据，优化自身策略差异化竞争力；
3.根据部门整体投资目标及风险预算，构建衍生品投资组合，并实时监控风险指标，对异常波动及时预警并调整；
4.负责投资策略的跟踪研究并进行策略的持续迭代和模型改进等；
5.完成领导安排的其他工作。