岗位职责:
1、协助权益类衍生品的研究与策略开发，围绕自营组合的 “收益增强” 与 “风险对冲” 目标，设计可落地的衍生品投资策略（如套利策略、波动率交易策略等）；
2、跟踪权益市场与衍生品市场动态，分析衍生品策略的风险敞口，定期输出衍生品市场分析报告与策略调整建议；
3、协助投资经理进行衍生品交易执行与组合风险管理，构建衍生品风险监测模型，实时监控策略运行中的风险指标；
4、参与部门衍生品投研体系建设，包括衍生品数据库维护、定价工具优化、策略回测系统搭建等；完成投资经理安排的其他工作。
任职要求:
1、计算机、数学、金融工程等相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、熟练使用Python、C++、JAVA等至少一种编程语言，能够运用Pandas、NumPy等库进行数据处理、统计分析与模型开发；
3、具备扎实的数理金融基础，熟悉衍生品定价理论、风险对冲原理及权益市场运行逻辑，具备较强的数据分析与逻辑推理能力；
4、工作积极主动，责任心强，自我驱动，具有合规风控意识，有出色的沟通能力和团队合作精神。