工作职责要求：
1、 通过宏观和AI的方式，建立和改进大类资产收益预测模型，为SAA模型建立提供重要的研究参数；
2、基于量化基本面(Quantamental)、宏观指标、高频数据通过宏观经济学模型进行全球资产配置；
3、根据海外投行和期刊，对权益、债券进行量化建模，同时根据市场情况定期更新大类资产配置策略，挖掘大类资产配置机会；
4、对组合偿付能力指标进行测算，为年度SAA和季度RSAA提供相关的宏观研究与策略的核心支持；
5、与战略资产配置相关的其它工作。

任职资格：
1、国内外知名院校，数学、统计学、金融工程等相关专业硕士及以上学历优先；
2、有海外资产管理公司、保险公司、投行等大类资产配置研究或投资经验优先，有亚太区工作经验优先；
3、熟悉保险精算和偿付能力测算等相关内容；
4、精通数据整理分析和建模，熟悉相关理论和工具，至少精通一门（如 C++/Python/Matlab）；
5、热爱量化投资、逻辑严谨、主动性高、具有创新意识，具备优秀的团队协作和管理能力。